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Colt Canyon est un jeu de roguelike rétro où vous prenez le contrôle d'un cow-boy errant ou de l'un des nombreux autres personnages à débloquer, qui cherche à sauver sa petite amie qui a été capturée. Selon la classe choisie au départ, vous aurez accès à différents types d'armes. Voyagez à travers un canyon hostile généré aléatoirement, rempli de trésors cachés, d'armes, d'obstacles et de toutes sortes de bandits. Ces bandits peuvent avoir des munitions, des armes supplémentaires ou avoir capturé certains citoyens. Libérez les citoyens emprisonnés pour obtenir des améliorations supplémentaires comme la santé maximale, plus de munitions ou d'autres avantages aléatoires comme un bonus pour les explosifs. Vous pouvez également recruter les citoyens et les faire combattre à vos côtés. Bien sûr, vous devrez également leur donner des armes sinon ils seront inutiles.
Les différents niveaux de jeu sont divisés en trois parties qu’il vous faudra parcourir avant d’atteindre le prochain niveau.. Si vous pensez avoir manqué quelque chose, des armes à feu ou des citoyens à libérer ou recruter, vous pouvez revenir en arrière et refaire les niveaux pour faire le plein. Les niveaux changeront en revanche à chaque permadeath.